著者

和泉 潔 坂地 泰紀

出版者

人工知能学会

雑誌

2019年度 人工知能学会全国大会(第33回)

巻号頁・発行日

2019-04-08

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本研究では、経済・金融に関わる事象の因果関係を、経済テキストデータから抽出したデータベースから連鎖的に検索するシステムの紹介をする。本システムにより、ユーザが入力したイベントからの経済的な波及効果を推論したり、ニュース記事からの因果チェーンをたどった関連銘柄の提示などのサービス応用のアイデアも紹介する。

著者

和泉 潔 池田 翔 石田 智也 中嶋 啓浩 松井 藤五郎 吉田 稔 中川 裕志 本多 隆虎

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第25回全国大会(2011)

巻号頁・発行日

pp.2H1OS186, 2011 (Released:2018-07-30)

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本研究では,新聞記事データを用いた業種別株価指数の分析の新たな手法を提案した.本手法を用いて,2009年の1 年間を対象に外挿予測精度を評価した結果,予測精度の目標とした52%を超えた業種は,19 業種中11業種(57.8%) であった.また,予測正答率は時期・業種によって予測正答率の季節性が見られた.これにより,期間毎のテキストマイニングによる予測の信頼度を測る指標になることが期待できる.

著者

松井 宏樹 和泉 潔 野田 五十樹

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.22, pp.1-4, 2008

著者

山本 仁志 諏訪 博彦 岡田 勇 鳥海 不二夫 和泉 潔 橋本 康弘

出版者

日本社会情報学会

雑誌

日本社会情報学会学会誌 (ISSN:13440896)

巻号頁・発行日

vol.23, no.1, pp.33-43, 2011-09

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本研究の目的は,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)サイトにおけるコミュニケーション構造の推移に着目し,SNSのライフサイクルにある種の法則性を見出すことである。我々は,SNSにおけるコミュニケーションのされ方の移り変わりに着目し,コミュニケーション関係は固定的に維持されるのか,推移していくのか,コミュニケーション関係はフレンドネットワークと近いのか,無関係なのかといったコミュニケーションの性質を表す因子を抽出している。これらの指標から,コミュニケーション構造の推移を明らかにし,その推移をライフサイクルとみなしSNSを分類している。分類したSNSのネットワーク構造や活性化の度合いを比較し,さらに特徴を分析している。その結果,現実の人間関係がベースとなるSNSは規模が小さく密なコミュニケーションがなされていることを確認している。また,ファンサイトのような対象物を中心としたSNSは,初期に開拓的であるものがより活性化することを確認している。

著者

濱脇 諒 和泉 潔 坂地 泰紀 米納 弘渡

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集

巻号頁・発行日

vol.2018, pp.2P202, 2018

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<p>ある企業の倒産が原因となり、その他の企業まで倒産し、ドミノ倒しのように倒産が続くことを連鎖倒産と呼ぶ。本研究では、エージェントシミュレーションを用いて、「銀行の保有する市場性資産の価格変動」と「銀行間の貸借ネットワーク形状」を変化させた時の銀行の連鎖倒産への影響を調査した。得られた結果は以下の通りである: (1)市場性資産の価格の変動率が高いほど最終的な倒産数も増加する; (2)リンク密度が高いほど最終的な倒産数は減少する。これらの結果は、銀行の連鎖倒産の原因が、資産市場の価格変動と銀行間の貸借のどちらか一方ではなく、両方であることを示唆している。</p>

著者

濱脇 諒 尾崎 順一 和泉 潔 島田 尚 松島 裕康 坂地 泰紀

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)

巻号頁・発行日

pp.2O3J1302, 2019 (Released:2019-06-01)

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近年経済のグローバル化によりある金融機関の破綻の影響がその業界や国を超えて国際的なものとなっている。 関連する分野の先行研究は、銀行単体もしくは企業単体でのエージェントシミュレーションを行うものがほとんどである。 そこで、本研究では銀行と企業の相互作用に焦点を当てた多層ネットワークのモデルを提案し、銀行から企業への投資の有無が企業の成長率に与える影響を調べる。 具体的には、投資を受けているかどうかによって成長率の変動幅を変化させ、最終的な企業の規模の分布の変化について議論する。 銀行が持つ貸借対照表は全国銀行協会が公表している全国銀行財務諸表分析に基づいて作成した。 シミュレーションの結果として、投資は企業の成長の平均には影響を与えなかったが、企業間の格差が広がった。 これは投資を受けた企業のうち、投資を活かして成長することができたものと失敗したものに別れてしまったことが原因だと考えられる。

著者

前田 巌 松島 裕康 坂地 泰紀 和泉 潔 ディグロー デビット 富岡 博和 加藤 惇雄 北野 道春

出版者

人工知能学会

雑誌

2019年度 人工知能学会全国大会(第33回)

巻号頁・発行日

2019-04-08

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近年,社会の様々な場面で機械学習・深層学習手法による予測が活用されている.深層学習手法を用いて学習したモデルは高い精度で予測を行うことができるが,予測信頼性を十分に考慮できておらず,予測の困難な外挿データに対しても高い確信を持って予測を行ってしまう危険がある.本研究では画像識別タスクに対して,通常の深層学習手法および近年提案されている不確かさを考慮した深層学習手法を適用し,外挿データに対するモデルの頑健性を検証した.通常の深層学習手法により学習したモデルはモデル学習用データに存在しない特徴を持つデータに対して高い確信度で予測を行ってしまうが,不確かさを考慮した深層学習手法により学習したモデルはそのようなデータに対し確信度を低く出力し,誤った予測を回避することが可能となる.実験結果より深層学習手法における不確かさ評価の重要性が示唆された.

著者

鳥居 拓馬 中川 勇樹 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集

巻号頁・発行日

vol.2015, pp.1J4OS13a2, 2015

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<p>高頻度取引の普及によって,ある個別銘柄におけるショック(価格の急落)が複数の銘柄へ伝搬するという仕方で市場規模の金融危機が生じると報告されている.本研究では,N個の現物銘柄と1個の指数先物からなる人工市場モデルを構築し,裁定取引によるショックの伝搬を分析した.その結果,ショックと無関係な銘柄の価格変化は,ショックを直接受けた現物・先物を取引する投資家のショックへの反応速度から決まるとわかった.</p>

著者

八木 勲 水田 孝信 和泉 潔

出版者

情報処理学会

雑誌

情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

巻号頁・発行日

vol.53, no.11, pp.2388-2398, 2012-11-15

被引用文献数

1

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企業不祥事や自然災害の影響でファンダメンタルズが急激に悪化し,その企業の株価が暴落することがある.その直後,株価が反発することも経験的に知られている(リバーサル現象).これまでの実証研究では,リバーサル現象の発生要因はオーバリアクション仮説が有力視されているものの,定量的な評価は行われておらず,はっきりとした結論は出ていない.本研究では,価格決定方式の1つである板寄せ方式を採用した人工市場を用いて,理論株価急落を原因とする株式市場の暴落に対して,オーバリアクション仮説を考慮せずにリバーサル現象が発生することを確認した.そして,リバーサル現象発生時の取引価格決定メカニズムを分析し,エージェントの予想株価のばらつきと注文の需給関係の偏りによってリバーサル現象が引き起こされることを突きとめた.一方,ザラ場方式を採用した人工市場を用いると,リバーサル現象が必ずしも起こるとは限らないことが判明した.その結果,板寄せ方式を採用した市場の方が,ザラ場方式を採用した市場よりもリバーサル現象が発生する可能性が高いと考えられる.Fundamentals deterioration of firms due to their scandals or disasters causes the decline in their stock prices. We know empirically that stock prices rebound after they fall largely. In this paper, this trend is called the reversal phenomenon. There are some preceding researches on the issue, however, little has been explained about the market mechanism such as a market pricing mechanism in the reversal of large stock price declines. We reproduced the reversal phenomenon in the artificial market with the degree of variation of expected prices and Itayose system which is one of the stock pricing mechanisms and a kind of double auction, not with the overreaction hypothesis. On the other hand, the reversal phenomenon does not always occur in the artificial market with Zaraba system which is a kind of continuous double auction.

著者

余野 京登 和泉 潔 坂地 泰紀

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)

巻号頁・発行日

pp.2J102, 2018 (Released:2018-07-30)

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日銀の金融政策決定会合議事要旨に対して、生成モデルおよび深層学習を用いることで、日銀のマクロ経済や物価等に対するトピック別のセンチメントを指数化を行う。

著者

草田 裕紀 水田 孝信 早川 聡 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌

巻号頁・発行日

vol.30, no.5, pp.675-682, 2015

被引用文献数

5

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We analyzed the impact of position-based market maker, which tries to maintain its neutral position, to the competition among stock exchanges by an artificial market simulation approach. In the previous study, we built an artificial market model and investigated for the impact of non-position-based market maker's spread to the markets' shares of trading volumes. However it had the serious problem that the non-position-based market maker is too simple to manage its own position properly and so we could not judge weather the result of previous study is correct or not. Thus in this study, we made a position-based market maker and explored the competition, in terms of taking markets' shares of trading volumes, between two artificial financial markets that have exactly the same specifications except existing a market maker, the non-position-based market maker or the position-based market maker. As a result, we found that the position-based market maker can acquire the share of trading volumes from the competitor even though its spread is bigger than bid-offer-spread of the competitor. Moreover, we revealed that position-based market maker can get a profit even in the situation that its spread or tick sizes of the stock exchanges are small. In addition to that, position-based market maker made a profit in almost all experiments which we conducted in this research by changing its spread and tick sizes of markets. At last, we confirmed that position-based market maker can manage its position properly compared to non-position-based market maker. In conclusion, the position-based market maker can not only supply liquidity to stock exchanges and contribute to acquire the share from the competitor as well as the non-position-based market maker does, but also manage its own position properly and make a profit.

著者

坂地 泰紀 ベネット ジェイスン 宮尾 祐介 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)

巻号頁・発行日

pp.1C2OS8a03, 2018 (Released:2018-07-30)

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本研究では,ロイターニュース記事からの因果関係抽出手法の開発を試みる. まず,我々は,ニュース記事に含まれる因果関係と,それを示す手がかりとなる表現の調査を行った. その後,特定の手がかりに着目し,因果関係抽出手法を試みた.

著者

佐藤 史仁 佐久間 洋明 小寺 俊哉 田中 良典 坂地 泰紀 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)

巻号頁・発行日

pp.2O404, 2018 (Released:2018-07-30)

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有価証券報告書には,業績の他,リスク対策や企業の施策等,決算短信にはない情報の記載もある.また,先行研究では,多くの情報から重要な文を効率よく抽出する方法として,因果関係文を重要文とした手法が提案されている.しかし,抽出対象を決算短信等とした報告はあるが有価証券報告書とした報告はない.そこで本稿では,この手法を応用し,有価証券報告書専用の因果関係文を抽出する判別モデルを提案した.そして,判別モデルの評価等を行い,高い性能であることなどを示した.この判別モデルにより有価証券報告書独自の投資判断に有益な情報の効率的な抽出が期待できる.

著者

西岡 伸 鳥居 拓馬 楠本 拓矢 松本 渉 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌

巻号頁・発行日

vol.32, no.5, pp.AG16-C_1-10, 2017

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<p>In recent financial market, high frequency traders (HFTs) and dark pools have been increasing their share. Financial analysts have speculated that they might decrease market transparency and malfunction price discovery, and their interaction would make the situation worse.To validate speculations, artificial market simulation is a tool of study by constructing virtual markets on computers. In this research, by constructing an artificial market simulation, we analyzed how the interaction between HFTs and a dark pool impacts on the market efficiency (in the sense of price discovery) of a (lit) stock market. In simulations, two types of trader agents enter the market. A market maker agent, a representative strategy of HFTs, submit orders to the lit market. We analyzed the market maker's interest rate spread, or simply the spread, as a key parameter for their strategy. Stylized trader agents submit orders to either the lit market or the dark pool with some probability given as a parameter.The simulation results suggest that on the condition that market makers have little impact to market pricing (having a large spread), moderate use of dark pools can promote market pricing. On the other hand, on the condition that market makers have big impact to market pricing, excessive use of dark pools can inhibit market pricing, while using dark pools do not have bad influence when the rate of use is not high. On the influence of market makers, our results suggest that the bigger the impact to market pricing (a small spread), the more it can promote market pricing.</p>

著者

和泉 潔

出版者

東京大学

雑誌

基盤研究(B)

巻号頁・発行日

2015-04-01

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似研究の目的は、非常に稀で予測困難だが甚大な影響をもたらす社会的状況にも対応し、頑強で信頼性の高い社会制度や経営戦略を設計するための工学的手法を開発し、実際の社会現象に適用することである。そのために、実データを基に稀な社会事象の内部メカニズムを探るための社会シミュレーション技術である「可能世界ブラウザ」を開発する。最終的に、(1)実データに基づく社会行動ルールの推定と(2)稀な社会状況の対話型シナリオ構成、(3)社会状況の発生メカニズム・操作戦略の推定といった基盤技術を開発する。当該年度では、下記の実問題の分析結果を反映させ、想定外のリスクとチャンスを分析対象にした可能世界ブラウザの実問題応用への手法開発を行った。金融市場制度設計:数時間から数日間までの比較的短期間の市場と数年間の長期の金融システムの不安定性という、まれに起こるリスクを予防するための市場制度設計を目的とする応用を行った。高頻度市場データを分析して、ユーザに制度や取引戦略と市場安定性の関係を提示し、制度設計で設定すべき要素を示唆するための応用技術を開発した。マーケティング応用:数週聞から数カ月間のネットワークリスク急増という、まれに事象を引き起こすための金融マーケティング戦略を探るために可能世界ブラウザを応用する実証研究を行う。研究協力者の有するデータの分析をもとにしたエージェントベースの金融マーケティングシミュレーションを構築した。

著者

和泉 潔 後藤 卓 松井 藤五郎

出版者

The Japanese Society for Artificial Intelligence

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.25, no.3, pp.383-387, 2010

被引用文献数

5 7

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In this study, we proposed a new text-mining methods for long-term market analysis. Using our method, we analyzed monthly price data of financial markets; Japanese government bond market, Japanese stock market, and the yen-dollar market. First we extracted feature vectors from monthly reports of Bank of Japan. Then, trends of each market were estimated by regression analysis using the feature vectors. As a result, determination coefficients were over 75%, and market trends were explained well by the information that was extracted from textual data. We compared the predictive power of our method among the markets. As a result, the method could estimate JGB market best and the stock market is the second.

著者

関 和広 水田 孝信 八木 勲 落合 友四郎 酒井 浩之 和泉 潔 甲南大学知能情報学部 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 神奈川工科大学情報学部 大妻女子大学社会情報学部 成蹊大学理工学部情報科学科 東京大学大学院工学系研究科

雑誌

人工知能

巻号頁・発行日

vol.32, 2017-11-01

著者

和泉 潔 後藤卓 松井 藤五郎

出版者

情報処理学会

雑誌

情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

巻号頁・発行日

vol.52, no.12, pp.3309-3315, 2011-12-15

被引用文献数

1

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本研究は,金融実務家から要望が高い,数週間以上の長期的でしかも個別銘柄より広範な市場分析に,テキストマイニング技術で挑戦した.長期市場分析に有効なテキスト情報として,経済の専門家や金融機関がWeb上に発行するマーケットリポートを分析対象とした.そのために,定期的に発行されるテキストデータから時間的な特徴の変化を抽出し,テキストに関連する外部の時系列データとの関係性を見つけるテキストマイニング技術を新たに開発した.本技術を用いて実際に経済市場分析を試み,実際の市場動向をどの程度説明しているのかについて検証を行った.日本国債の2年物,5年物,10年物で運用テストを行った結果,既存のサポートベクタ回帰や計量経済モデルと比べて,どの市場でも安定して,ほぼ最高水準の運用益をあげることができた.In this study, we proposed a new text-mining methods for long-term market analysis. Using our method, we perfomed out-of-sample test using monthly price data of financial markets; Japanese government bond 2-year, 5-year, and 10-year markets. First we extracted feature vectors from monthly reports of Bank of Japan. Then, trends of each market were estimated by regression analysis using the feature vectors. As a result of comparison with support vector regression and an econometric model, the proposal method could forecast in higher accuracy about both the level and direction of long-term market trends.

著者

伊藤 友貴 坪内 孝太 山下 達雄 和泉 潔

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.30, 2016

著者

和泉 潔 池田 竜一 山本 仁志 諏訪 博彦 岡田 勇 磯崎 直樹 服部 進

出版者

The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

雑誌

電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)

巻号頁・発行日

vol.J96-D, no.12, pp.2877-2887, 2013-12-01

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本研究では,構成論的なアプローチに基づくエージェントベースの社会シミュレーション研究の新たな方法論,可能世界ブラウザを提唱した.更に,実際の購買データに基づいたシミュレーションによる購買ターゲットの特定を題材にして,可能世界ブラウザを応用した結果を紹介した.顧客の購買行動をエージェントベースモデルに組み込んだシミュレーションモデルを作成した.そしてユーザが目的となるようなケースを作り出す.特定ケースでのエージェントの購買行動パターンの特徴を分析することで,目的の達成に大きく関係している購買行動パターンを特定し,更にその成分の組合せから具体的な消費者像の推定を行うことで顧客ターゲティングにつなげることができた.